Примером нелинейного уравнения регрессии не является уравнение вида

Шпаргалка по «Эконометрике»

Автор: Пользователь скрыл имя, 13 Сентября 2013 в 13:45, шпаргалка

Краткое описание

Работа содержит ответы на 182 вопроса по дисциплине «Эконометрика».

Файлы: 1 файл

пучок эконометрика.docx

Для получения качественных оценок параметров этой модели .

• требуется подобрать соответствующую подстановку.

135. Зависимость валового национального продукта от денежной массы характеризуется линейно-логарифмической эконометрической моделью, которая имеет вид:

136. С помощью подходящих преобразований исходных переменных регрессионная зависимость представляется в виде линейного соотношения между преобразованными переменными. Этот процесс называется +++ модели.

137. Укажите верные характеристики коэффициента эластичности:

• коэффициент эластичности показывает на сколько процентов изменится значение результирующего фактора при изменении на один процент объясняющего фактора.

138. Временным рядом является совокупность значений .

• экономического показателя за несколько последовательных моментов (периодов) времени.

139. Автокорреляцией уровней временного ряда называют

• корреляционную зависимость между уровнями исходного временного ряда и уровнями этого ряда, сдвинутыми на один или несколько периодов времени.

140. Гипотеза об аддитивной структурной схеме взаимодействия факторов, формирующих уровни временного

ряда, означает правомерность следующего представления

• уровень временного ряда = тренд + конъюнктурная компонента + сезонный фактор + случайная компонента.

141. Эконометрическая модель, являющаяся системой одновременных уравнений, состоит в общем случае

• из поведенческих уравнений и тождеств.

142. Система уравнений, в которых каждая эндогенная переменная рассматривается как функция только

предопределенных переменных, называется системой +++ уравнений.

143. Анализ возможности численной оценки неизвестных коэффициентов структурных уравнений по оценкам коэффициентов приведенных уравнений составляет:

144. С помощью традиционного метода наименьших квадратов нельзя определить параметры уравнений, входящих в систему ___ уравнений:

145. Отбор факторов в эконометрическую модель множественной регрессии может быть осуществлен на основе:

• матрицы парных коэффициентов корреляции
• сравнения остаточной дисперсии до и после включения фактора в модель

146. Фиктивная переменная может принимать значения:

147. В линейном уравнении парной регрессии переменными не являются:

148. Метод наименьших квадратов применим к уравнениям регрессии, .

• которые отражают линейную зависимость между двумя экономическими показателями
• которые отражают нелинейную зависимость между двумя экономическими показателями, но могут быть приведены к линейному виду

149. Предпосылками метода наименьших квадратов(МНК) являются следующие:

• гомоскедастичностью остатков
• отсутствие автокорреляции в остатках

150. Несмещенность оценки характеризуется.

• равенством нулю математического ожидания остатков
• отсутствием накопления остатков при большом числе выборочных оцениваний

151. Обобщенный метод наименьших квадратов подразумевает .

• преобразование переменных
• введение в выражение для дисперсии остатков коэффициента пропорциональности

152. Для зависимости спроса на некоторый товар от цены за единицу товара и дохода потребителя получено уравнение регрессии вида . Парными коэффициентами корреляции могут быть.

153. Значение коэффициента детерминации составило 0,9; следовательно, отношение ___ дисперсии к общей дисперсии равно ___.

154. Критическое (табличное) значение F-критерия является пороговым значением для определения .

• значимости (существенности) моделируемой связи между зависимой и совокупностью независимых переменных экономической модели
• статической значимости построенной модели

155. Пусть -рассчитанная для коэффициента статистики Стьюдента, а — критическое значение этой статистики. Коэффициент регрессии считается статистически значимым, если выполняются следующие неравенства:

156. Примером нелинейного уравнения регрессии не является уравнение вида .

157. Установите соответствие между названием модели и видом ее уравнения:

Параболическая модель третьего ряда(1)

158. Примерами уравнения регрессии, нелинейных относительно объясняющих переменных, но линейных по оцениваемым параметрам, являются .

159. Качество подбора нелинейного уравнения регрессии можно охарактеризовать на основе показателей .

• коэффициента эластичности
• индекса детерминации
• средней ошибки аппроксимации

160. Факторы, описывающие трендовую компоненту временного ряда, характеризуется .

• долговременным воздействием на экономический показатель
• возможностью расчета значения компоненты с помощью аналитической функции от времени

161. Укажите справедливые утверждения по поводу коэффициента автокорреляции уравнений временного ряда:

• характеризует тесноту линейной связи между уровнями ряда
• равен коэффициенту линейной корреляции между последовательными уровнями ряда

162. Построение модели временного ряда может быть осуществлено с использованием .

• аддитивной модели
• мультипликативной модели

163. Основные характеристики строго стационарного переменного ряда х(t)- его средняя величина и дисперсия .

164. Система эконометрических уравнений включает в себя следующие переменные:

165. Выберите верные утверждения по поводу системы одновременных уравнений

• в ней одни ите же зависимые переменные в одних уравнениях входят в левую часть, а в других уравнениях — в правую часть системы
• может быть представлена в структурной форме модели и в приведенной форме

166. Эндогенные переменные .

• могут коррелировать с ошибками регрессии

167. Применение косвенного метода неменьших квадратов возможно для идентифицируемой системы одновременных уравнений, так как в идентифицируемых системах .

• возможно однозначное выражение коэффициентов структурной формы через коэффициенты приведенной формы системы

168. К видам эконометрических моделей по типам зависимости относятся модели:

• линейной регрессии
• нелинейной регрессии

169. Стахостический стационарный в сильном смысле процесс, включая временной ряд, независимо от рассматриваемого периода времени имеет постоянную величину:

• среднего значения процесса
• дисперсии процесса
• автоковариации процесса

170. Стахостический стационарный в слабом смысле процесс, включая временной ряд, независимо от рассматриваемого периода времени и длины лага между рассматриваемыми переменными, имеет постоянную величину:

• дисперсии процесса
• среднего значения процесса

171. В стационаром временном ряде отсутствуют:

• тренд
• систематическое изменение дисперсии
• строго периодичные флуктцации

172. При нахождении распределенного лага методом Алмон необходимо меть предварительную информацию:

• о величине лага
• о степени полинома, описывающего структуру лага

173. В методе Койка уменьшение во времени лаговых воздействий фактора на результат описывается формулой:

174. Нахождение тренда временного ряда путем аналитического выравнивания включает в себя этапы:

• спецификации, параметризации и последующей верификации различных функций

175. Выбор мультипликативной модели временного ряда производится, если сезонные колебания имеют:

• возрастающую или уменьшающуюся амплитуду колебаний

176. Если в коррелограмме наибольшее значение имеет коэффициент автокорреляции первого порядка то исследуемый временной ряд содержит только:

177. Если в коррелограмме наибольшее значение имеет коэффициент автокорреляции порядка то исследуемый временной ряд содержит только:

• циклические колебания с периодичностью

178. Если в коррелограмме ни один из коэффициентов автокорреляции не является значительным, то структура временного ряда:

• не содержит тенденции (тренд)
• содержит сильную нелинейную тенденцию
• не содержит циклической составляющей

179. Формула для определения сглаженного значения уровня временного ряда при использовании скользящей взвешенной имеет вид:

180. Формула для определения сглаженного значения уровня временного ряда при использовании скользящей средней имеет вид:

181. Формула для определения значения уровня временного ряда при использовании экспоненциального сглаживания имеет вид:

182. Выбор мультипликативной модели временного ряда производится, если сезонные колебания имеют:

• возрастающую или уменьшающуюся амплитуду колебаний

Тесты

Аддитивная модель содержит компоненты в виде …

комбинации слагаемых и сомножителей

В линейной регрессии Y=b0+b1X+e параметрами уравнения регрессии являются: (неск)

В правой части приведенной формы системы одновременных уравнений, построенной по перекрестным данным (cross-section data) без учета временных факторов, могут стоять _______ переменные.

В стационарном временном ряде трендовая компонента …

имеет линейную зависимость от времени

имеет нелинейную зависимость от времени

Величина коэффициента детерминации … (неск)

□ характеризует долю дисперсии зависимой переменной y, объясненную уравнением, в ее общей дисперсии

□ рассчитывается для оценки качества подбора уравнения регрессии

□ характеризует долю дисперсии остаточной величины в общей дисперсии зависимой переменной у

□ оценивает значимость каждого из факторов, включенных в уравнение регрессии

Величина коэффициента регрессии показывает …

среднее изменение фактора при изменении результата на одну единицу измерения

на сколько процентов изменится результат при изменении фактора на 1 %

значение тесноты связи между фактором и результатом

среднее изменение результата при изменении фактора на одну единицу измерения

Величина коэффициента эластичности показывает …

на сколько процентов изменится в среднем результат при изменении фактора на 1%

во сколько раз изменится в среднем результат при изменении фактора в два раза

предельно допустимое изменение варьируемого признака

предельно возможное значение результата

Временным рядом является совокупность значений …

□ экономического показателя за несколько последовательных моментов (периодов) времени

□ последовательных моментов (периодов) времени и соответствующих им значений экономического показателя

□ экономических однотипных объектов по состоянию на определенный момент времени

□ экономического показателя для однотипных объектов на определенный момент времени

Выберите верные утверждения по поводу структурной формы системы эконометрических уравнений:

□ каждое уравнение системы может рассматриваться в качестве отдельного уравнения регрессии зависимости одной переменной от группы факторов

□ система регрессионных уравнений, матрица коэффициентов которых симметрична

□ эндогенные переменные в одних уравнениях могут выступать в роли независимых переменных в других уравнениях системы

□ система одновременных уравнений описывает реальное экономическое явление или процесс

Гомоскедастичность остатков подразумевает …

рост дисперсии остатков с увеличением значения фактора

максимальную дисперсию остатков при средних значениях фактора

уменьшение дисперсии остаток с уменьшением значения фактора

одинаковую дисперсию остатков при каждом значении фактора

Диаграмма рассеяния указывает на нелинейную зависимость. В этом случае следует осуществить … (неск)

расчет линейного коэффициента корреляции и использование линейной модели

включение в модель дополнительных факторных признаков

визуальный подбор функциональной зависимости нелинейного характера, соответствующего структуре точечного графика

подбор преобразования переменных, дающего наибольшее по абсолютной величине значение коэффициента парной корреляции

Для линейного уравнения регрессии у = а + bx + e метод наименьших квадратов используется при оценивании параметров…(неск)

Для расчета критического значения распределения Стьюдента служат следующие параметры:

□ количество зависимых переменных

□ объем выборки и количество объясняющих переменных

К классам эконометрических моделей относятся: (неск)

системы нормальных уравнений

корреляционно – регрессионные модели

модели временных рядов

Компонентами временного ряда являются: (неск)

циклическая (сезонная) компонента

Корреляция подразумевает наличие связи между …

результатом и случайными факторами

Косвенный метод наименьших квадратов применим для …

неидентифицируемой системы уравнений

неидентифицируемой системы рекурсивных уравнений

любой системы одновременных уравнений

идентифицируемой системы одновременных уравнений

Коэффициент детерминации рассчитывается для оценки качества…

подбора уравнения регрессии

параметров уравнения регрессии

факторов, не включенных в уравнение регрессии

Коэффициент парной корреляции характеризует тесноту ____ связи между _____ переменными.

Критические значения критерия Стьюдента определяются по…

двум степеням свободы

трем и более степеням свободы

уровню значимости и одной степени свободы

Метод наименьших квадратов используется для оценивания …

величины коэффициента детерминации

параметров линейной регрессии

величины коэффициента корреляции

средней ошибки аппроксимации

Нелинейным является уравнение регрессии нелинейное относительно входящих в него …

Несмещенность оценки характеризует …

равенство нулю математического ожидания остатков

наименьшую дисперсию остатков

ее зависимость от объема выборки

увеличение точности ее вычисления с увеличением объема выборки

Обобщенный метод наименьших квадратов применяется в случае…

Под автокорреляцией уровней временного ряда подразумевается _____ зависимость между последовательными уровнями ряда.

При выполнении предпосылок МНК оценки параметров регрессии обладают свойствами: (неск)

Предпосылками МНК являются … (неск)

случайные отклонения коррелируют друг с другом

гетероскедастичность случайных отклонений

случайные отклонения являются независимыми друг от друга

дисперсия случайных отклонений постоянна для всех наблюдений

Примерами фиктивных переменных могут служить: (неск)

Примером нелинейной зависимости экономических показателей является …

зависимость объема продаж от недели реализации, выраженная линейным трендом

линейная зависимость затрат на производство от объема выпуска продукции

линейная зависимость выручки от величины оборотных средств

классическая гиперболическая зависимость спроса от цены

Принципиальные сложности применения систем эконометрических уравнений связаны с ошибками…

однородности выборочной совокупности

определения случайных воздействий

Система эконометрических уравнений включает в себя следующие переменные:

Способами определения структуры временного ряда являются: (неск)

анализ автокорреляционной функции

расчет коэффициентов корреляции между объясняющими переменными

агрегирование данных за определенный промежуток времени

Среди нелинейных эконометрических моделей рассматривают следующие классы нелинейных уравнений: …

Структурной формой модели называется система ____ уравнений.

Тенденция временного ряда характеризует совокупность факторов, …

оказывающих сезонное воздействие

оказывающих единовременное влияние

оказывающих долговременное влияние и формирующих общую динамику изучаемого показателя

не оказывающих влияние на уровень ряда

Укажите верные характеристики коэффициента эластичности:

□ коэффициент эластичности показывает на сколько процентов изменится значение результирующего фактора при изменении на один процент объясняющего фактора

□ коэффициент эластичности является постоянной величиной для всех видов моделей

□ коэффициент эластичности показывает на сколько изменится значение результирующего фактора при изменении объясняющего фактора на одну единицу

□ по значению коэффициента эластичности можно судить о силе связи объясняющего фактора с результирующим

Укажите последовательность этапов оценки параметров нелинейной регрессии Y = a + b*X + c*X².

3□ оцениваются параметры регрессии b0, b1, b2

1□ выполняется замена переменной X2 на Z

2□ задается спецификация модели в виде Y = b0 + b1*X +b2*Z, где b0 = a; b1 = b; b2 =c

4□ определяются исходные параметры из тождеств: a = b0; b = b1; c = b2

Укажите последовательность этапов проведения теста Голдфелда-Квандта для парной линейной регрессии.

4 □ вычисление статистики Фишера

1 □ упорядочение наблюдений по возрастанию значений объясняющей переменной

3 □ оценка сумм квадратов отклонений для регрессий по k-первым и k-последним наблюдений

2 □ оценка регрессий для k-первых и k-последних наблюдений

Укажите справедливые утверждения по поводу критерия Дарбина-Уотсона: (неск)

позволяет проверить гипотезу о наличии автокорреляции первого порядка

изменяется в пределах от 0 до 4

равен 0 в случае отсутствия автокорреляции

применяется для проверки гипотезы о наличии гетероскедастичности остатков

Укажите существующие классы эконометрических систем: (неск)

система нормальных уравнений

система стандартных уравнений

система одновременных уравнений

система независимых уравнений

Укажите требования к факторам, включаемым в модель множественной линейной регрессии: (неск)

между факторами не должна существовать высокая корреляция

факторы должны быть количественно измеримы

факторы должны иметь одинаковую размерность

факторы должны представлять временные ряды

Установите соответствие между видом нелинейной модели и заменой переменных, сводящих ее к линейной регрессии.

1. 2

2. 3

3. 1

4. 4

Установите соответствие между названием модели и видом ее уравнения:

Установите соответствие между наименованиями элементов уравнения Y=b0+b1X+e и их буквенными обозначениями:

1. параметры регрессии

2. объясняющая переменная

3. объясняемая переменная

4. случайные отклонения

Установите соответствие между эконометрическими терминами и их определениями.

1. автокорреляция уровней временного ряда

2. коэффициент автокорреляции уровней временного ряда

3. автокорреляционная функция

3□ последовательность коэффициентов автокорреляции первого, второго и т. д. порядков

4□ график зависимости значений автокорреляционной функции от величины лага

1□ корреляционная зависимость между последовательными уровнями ряда

2□ коэффициент линейной корреляции между последовательными уровнями

Фиктивными переменными в уравнении множественной регрессии являются …

качественные переменные, преобразованные в количественные

комбинации из включенных в уравнение регрессии факторов, повышающие адекватность модели

переменные, представляющие простейшие функции от уже включенных в модель переменных

дополнительные количественные переменные, улучшающие решение

Число степеней свободы общей, факторной и остаточной дисперсий связано …

только с числом единиц совокупности

с числом единиц совокупности и видом уравнения регрессии

характером исследуемых переменных

только с видом уравнения регрессии

Число степеней свободы связано с числом … (неск)

единиц совокупности (количеством наблюдений)

видом уравнения регрессии

раздел экономической теории, связанный с анализом статистической информации

специальный раздел математики, посвященный анализу экономической информации

наука, которая осуществляет качественный анализ взаимосвязей экономических явлений и процессов

наука, которая дает количественное выражение взаимосвязей экономических явлений и процессов

Тест: Ответы на тест по эконометрике

Тема: Ответы на тест по эконометрике

Тип: Тест | Размер: 16.37K | Скачано: 444 | Добавлен 26.01.10 в 15:48 | Рейтинг: +30 | Еще Тесты

А

Аддитивная модель содержит компоненты в виде …

комбинации слагаемых и сомножителей

слагаемых

В

В линейной регрессии Y=b0+b1X+e параметрами уравнения регрессии являются: (неск)

b0

b1

В правой части приведенной формы системы одновременных уравнений, построенной по перекрестным данным (cross-section data) без учета временных факторов, могут стоять _______ переменные.

экзогенные

В стационарном временном ряде трендовая компонента …

имеет линейную зависимость от времени

отсутствует

имеет нелинейную зависимость от времени

Величина коэффициента детерминации … (неск)

характеризует долю дисперсии зависимой переменной y, объясненную уравнением, в ее общей дисперсии

рассчитывается для оценки качества подбора уравнения регрессии

характеризует долю дисперсии остаточной величины в общей дисперсии зависимой переменной у

оценивает значимость каждого из факторов, включенных в уравнение регрессии

Величина коэффициента регрессии показывает …

среднее изменение фактора при изменении результата на одну единицу измерения

на сколько процентов изменится результат при изменении фактора на 1 %

значение тесноты связи между фактором и результатом

среднее изменение результата при изменении фактора на одну единицу измерения

Величина коэффициента эластичности показывает …

на сколько процентов изменится в среднем результат при изменении фактора на 1%

во сколько раз изменится в среднем результат при изменении фактора в два раза

предельно допустимое изменение варьируемого признака

предельно возможное значение результата

Временным рядом является совокупность значений …

экономического показателя за несколько последовательных моментов (периодов) времени

последовательных моментов (периодов) времени и соответствующих им значений экономического показателя

экономических однотипных объектов по состоянию на определенный момент времени

экономического показателя для однотипных объектов на определенный момент времени

Выберите верные утверждения по поводу структурной формы системы эконометрических уравнений:

каждое уравнение системы может рассматриваться в качестве отдельного уравнения регрессии зависимости одной переменной от группы факторов

система регрессионных уравнений, матрица коэффициентов которых симметрична

эндогенные переменные в одних уравнениях могут выступать в роли независимых переменных в других уравнениях системы

система одновременных уравнений описывает реальное экономическое явление или процесс

Г

Гомоскедастичность остатков подразумевает …

рост дисперсии остатков с увеличением значения фактора

максимальную дисперсию остатков при средних значениях фактора

уменьшение дисперсии остаток с уменьшением значения фактора

одинаковую дисперсию остатков при каждом значении фактора

Д

Диаграмма рассеяния указывает на нелинейную зависимость. В этом случае следует осуществить … (неск)

расчет линейного коэффициента корреляции и использование линейной модели

включение в модель дополнительных факторных признаков

визуальный подбор функциональной зависимости нелинейного характера, соответствующего структуре точечного графика

подбор преобразования переменных, дающего наибольшее по абсолютной величине значение коэффициента парной корреляции

Для линейного уравнения регрессии у = а + bx + e метод наименьших квадратов используется при оценивании параметров…(неск)

a

b

Для расчета критического значения распределения Стьюдента служат следующие параметры:

количество зависимых переменных

объем выборки и количество объясняющих переменных

уровень значимости

К

К классам эконометрических моделей относятся: (неск)

системы нормальных уравнений

корреляционно – регрессионные модели

модели временных рядов

Компонентами временного ряда являются: (неск)

циклическая (сезонная) компонента

тренд

Корреляция подразумевает наличие связи между …

результатом и случайными факторами

переменными

Косвенный метод наименьших квадратов применим для …

неидентифицируемой системы уравнений

неидентифицируемой системы рекурсивных уравнений

любой системы одновременных уравнений

идентифицируемой системы одновременных уравнений

Коэффициент детерминации рассчитывается для оценки качества…

подбора уравнения регрессии

параметров уравнения регрессии

факторов, не включенных в уравнение регрессии

Коэффициент парной корреляции характеризует тесноту ____ связи между _____ переменными.

линейной … двумя

Критические значения критерия Стьюдента определяются по…

двум степеням свободы

трем и более степеням свободы

уровню значимости и одной степени свободы

М

Метод наименьших квадратов используется для оценивания …

величины коэффициента детерминации

параметров линейной регрессии

величины коэффициента корреляции

средней ошибки аппроксимации

Н

Нелинейным является уравнение регрессии нелинейное относительно входящих в него …

факторов

Несмещенность оценки характеризует …

равенство нулю математического ожидания остатков

наименьшую дисперсию остатков

ее зависимость от объема выборки

увеличение точности ее вычисления с увеличением объема выборки

О

Обобщенный метод наименьших квадратов применяется в случае…

автокорреляции остатков

П

Под автокорреляцией уровней временного ряда подразумевается _____ зависимость между последовательными уровнями ряда.

корреляционная

При выполнении предпосылок МНК оценки параметров регрессии обладают свойствами: (неск)

несмещенность

эффективность

Предпосылками МНК являются … (неск)

случайные отклонения коррелируют друг с другом

гетероскедастичность случайных отклонений

случайные отклонения являются независимыми друг от друга

дисперсия случайных отклонений постоянна для всех наблюдений

Примерами фиктивных переменных могут служить: (неск)

пол

образование

Примером нелинейной зависимости экономических показателей является …

зависимость объема продаж от недели реализации, выраженная линейным трендом

линейная зависимость затрат на производство от объема выпуска продукции

линейная зависимость выручки от величины оборотных средств

классическая гиперболическая зависимость спроса от цены

Принципиальные сложности применения систем эконометрических уравнений связаны с ошибками…

однородности выборочной совокупности

спецификации модели

определения случайных воздействий

С

Система эконометрических уравнений включает в себя следующие переменные:

эндогенные

экзогенные

Способами определения структуры временного ряда являются: (неск)

анализ автокорреляционной функции

расчет коэффициентов корреляции между объясняющими переменными

построение коррелограммы

агрегирование данных за определенный промежуток времени

Среди нелинейных эконометрических моделей рассматривают следующие классы нелинейных уравнений: …

внутренне нелинейные

внутреннее линейные

Структурной формой модели называется система ____ уравнений.

взаимосвязанных

Т

Тенденция временного ряда характеризует совокупность факторов, …

оказывающих сезонное воздействие

оказывающих единовременное влияние

оказывающих долговременное влияние и формирующих общую динамику изучаемого показателя

не оказывающих влияние на уровень ряда

У

Укажите верные характеристики коэффициента эластичности:

коэффициент эластичности показывает на сколько процентов изменится значение результирующего фактора при изменении на один процент объясняющего фактора

коэффициент эластичности является постоянной величиной для всех видов моделей

коэффициент эластичности показывает на сколько изменится значение результирующего фактора при изменении объясняющего фактора на одну единицу

по значению коэффициента эластичности можно судить о силе связи объясняющего фактора с результирующим

Укажите последовательность этапов оценки параметров нелинейной регрессии Y = a + b*X + c*X².

3 оцениваются параметры регрессии b0, b1, b2

1 выполняется замена переменной X2 на Z

2 задается спецификация модели в виде Y = b₀ + b₁*X +b₂*Z, где b₀ = a; b₁ = b; b₂ =c

4 определяются исходные параметры из тождеств: a = b₀; b = b₁; c = b₂

Укажите последовательность этапов проведения теста Голдфелда-Квандта для парной линейной регрессии.

4 вычисление статистики Фишера

1 упорядочение наблюдений по возрастанию значений объясняющей переменной

3 оценка сумм квадратов отклонений для регрессий по k-первым и k-последним наблюдений

2 оценка регрессий для k-первых и k-последних наблюдений

Укажите справедливые утверждения по поводу критерия Дарбина-Уотсона: (неск)

позволяет проверить гипотезу о наличии автокорреляции первого порядка

изменяется в пределах от 0 до 4

равен 0 в случае отсутствия автокорреляции

применяется для проверки гипотезы о наличии гетероскедастичности остатков

Укажите существующие классы эконометрических систем: (неск)

система нормальных уравнений

система стандартных уравнений

система одновременных уравнений

система независимых уравнений

Укажите требования к факторам, включаемым в модель множественной линейной регрессии: (неск)

между факторами не должна существовать высокая корреляция

факторы должны быть количественно измеримы

факторы должны иметь одинаковую размерность

факторы должны представлять временные ряды

Установите соответствие между названием модели и видом ее уравнения:

3 y = ab x *e;

Установите соответствие между наименованиями элементов уравнения Y=b0+b1X+e и их буквенными обозначениями:

1. параметры регрессии

2. объясняющая переменная

3. объясняемая переменная

4. случайные отклонения

3 Y

4 e

1 b0, b1

2 X

Установите соответствие между эконометрическими терминами и их определениями.

1. автокорреляция уровней временного ряда

2. коэффициент автокорреляции уровней временного ряда

3. автокорреляционная функция

3 последовательность коэффициентов автокорреляции первого, второго и т.д. порядков

4 график зависимости значений автокорреляционной функции от величины лага

1 корреляционная зависимость между последовательными уровнями ряда

2 коэффициент линейной корреляции между последовательными уровнями

Ф

Фиктивными переменными в уравнении множественной регрессии являются …

качественные переменные, преобразованные в количественные

комбинации из включенных в уравнение регрессии факторов, повышающие адекватность модели

переменные, представляющие простейшие функции от уже включенных в модель переменных

дополнительные количественные переменные, улучшающие решение

Ч

Число степеней свободы общей, факторной и остаточной дисперсий связано …

только с числом единиц совокупности

с числом единиц совокупности и видом уравнения регрессии

характером исследуемых переменных

только с видом уравнения регрессии

Число степеней свободы связано с числом … (неск)

единиц совокупности (количеством наблюдений)

видом уравнения регрессии

Э

раздел экономической теории, связанный с анализом статистической информации

специальный раздел математики, посвященный анализу экономической информации

наука, которая осуществляет качественный анализ взаимосвязей экономических явлений и процессов

наука, которая дает количественное выражение взаимосвязей экономических явлений и процессов

Если вам нужна помощь в написании работы, то рекомендуем обратиться к профессионалам. Более 70 000 авторов готовы помочь вам прямо сейчас. Бесплатные корректировки и доработки. Узнайте стоимость своей работы

Понравилось? Нажмите на кнопочку ниже. Вам не сложно, а нам приятно).

Чтобы скачать бесплатно Тесты на максимальной скорости, зарегистрируйтесь или авторизуйтесь на сайте.

Важно! Все представленные Тесты для бесплатного скачивания предназначены для составления плана или основы собственных научных трудов.

Друзья! У вас есть уникальная возможность помочь таким же студентам как и вы! Если наш сайт помог вам найти нужную работу, то вы, безусловно, понимаете как добавленная вами работа может облегчить труд другим.

Если Тест, по Вашему мнению, плохого качества, или эту работу Вы уже встречали, сообщите об этом нам.

Добавление отзыва к работе

Добавить отзыв могут только зарегистрированные пользователи.