Результатом линеаризации полиномиального уравнения является
Задание #1
Результатом линеаризации полиномиального уравнения является…
Выберите один из 4 вариантов ответа:
1) линейное уравнение парной регрессии
2) нелинейное уравнение множественной регрессии
3) нелинейное уравнение парной регрессии
+4) линейное уравнение множественной регрессии
Задание #2
Линеаризация подразумевает процедуру
Выберите один из 4 вариантов ответа:
1) Приведения линейного уравнения к нелинейному виду
2) Приведения нелинейного уравнения относительно параметров к уравнению, линейному относительно результата
3) Приведения уравнения множественной регрессии к парной
+4) Приведения нелинейного уравнения к линейному виду
Задание #3
Нелинейную модель зависимостей экономических показателей нельзя привести к линейному виду, если
Выберите один из 4 вариантов ответа:
1) Линейная модель является внутренне нелинейной
2) Не линейная модель является внутренне линейной
+3) Нелинейная модель является внутренне нелинейной
4) Линейная модель является внутренне линейной
Задание #4
Значение индекса детерминации, рассчитанное для нелинейного уравнения регрессии характеризует…
Выберите один из 4 вариантов ответа:
1) долю дисперсии результативного признака, объяснённую линейной корреляцией в общей дисперсии результативного признака
2) долю дисперсии результативного признака, необъяснённую линейной корреляцией в общей дисперсии результативного признака
3) долю дисперсии результативного признака, объяснённую линейной регрессией в общей дисперсии результативного признака
+4) долю дисперсии результативного признака, объяснённую нелинейной регрессией в общей дисперсии результативного признака
Задание #5
Экспоненциальным не является уравнение регрессии
Выберите один из 4 вариантов ответа:
1) y = e 
+e
2) y = e 
+e
+4) y = e 
* e
Задание #6
Если спецификация модели отображает нелинейную форму зависимости между экономическими показателями, то нелинейно уравнение…
Выберите один из 4 вариантов ответа:
Задание #7
Для нелинейных уравнений метод наименьших квадратов применяется к…
Выберите один из 4 вариантов ответа:
1) не преобразованным линейным уравнениям
+2) преобразованным линеаризованным уравнениям
3) обратным уравнениям
4) нелинейным уравнениям
Задание #8
Парабола второй степени может быть использована для зависимостей экономических показателей, если
Выберите один из 4 вариантов ответа:
1) если для определенного интервала значений факторов меняется характер связи рассматриваемых показателей: прямая связь изменяется на обратную или обратная на прямую
2) если характер связи зависит от случайных факторов
3) если исходные данные не обнаруживают изменения направленности связи
+4) если для определенного интервала значений фактора меняется скорость изменений значений результата, то есть возрастает динамика роста или спада
Задание #9
Спецификацию нелинейного уравнения парной регрессии целесообразно использовать, если значение
Выберите один из 4 вариантов ответа:
+1) Индекса детерминации, рассчитанного для данной модели достаточно близко к 1
2) Индекса корреляции для исследуемой зависимости близко к 0
3) Линейного коэффициента корреляции для исследуемой зависимости близко к 1
4) Доля остаточной дисперсии результативного признака в его общей дисперсии стремится к 1
Задание #10
Замена Z= 1/x не подходит для уравнения…
Выберите один из 4 вариантов ответа:
1) y = 
e
2) y = 
3) y = 
e
4) y = 
Задание #11
При выборе спецификации нелинейная регрессия используется, если
Выберите один из 4 вариантов ответа:
1) Между экономическими показателями не обнаруживается нелинейная зависимость
2) Между экономическими показателями обнаруживается линейная зависимость
+3) Между экономическими показателями обнаруживается нелинейная зависимость
4) Нелинейная зависимость для исследуемых экономических показателей является несущественной
Задание #12
Если спецификация модели y=f(x)+e нелинейное уравнение регрессии, то нелинейной является функция…
Выберите один из 4 вариантов ответа:
Задание #13
Объём выборки должен превышать число рассчитываемых параметров при исследуемых факторах…
Выберите один из 4 вариантов ответа:
Задание #14
В линейном уравнении парной регрессии y = a + bx + e коэффициентом регрессии является значение …
Выберите один из 4 вариантов ответа:
2) параметров а и b
Задание #15
Если наблюдаемое значение критерия Фишера меньше табличного значения, то гипотеза о статистической значимости уравнения…
Выберите один из 4 вариантов ответа:
Задание #16
Стандартная ошибка рассчитывается для проверки существенности…
Выберите один из 4 вариантов ответа:
1) случайной величины
2) коэффициента детерминации
3) коэффициента корреляции
+4) параметра уравнения регрессии
Задание #17
Расчет средней ошибки аппроксимации для уравнений регрессии связан с расчетом разности между…
Выберите один из 4 вариантов ответа:
1) Прогнозным и теоретическим значениями независимой переменной
2) Прогнозными и теоретическими значениями результативной переменной
+3) Фактическими и теоретическими значениями результативной переменной
4) Фактическими и теоретическими значениями независимой переменной
Задание #18
Значение коэффициента детерминации рассчитывается как отношение дисперсии результативного признака, объяснённой регрессией, к дисперсии результативного признака
Выберите один из 4 вариантов ответа:
Задание #19
Расчет значения коэффициента детерминации не позволяет оценить
Выберите один из 4 вариантов ответа:
+1) существенность коэффициента регрессии
2) качество подбора уравнения регрессии
3) долю остаточной дисперсии результативного признака в общей дисперсии результативного признака
4) долю факторной дисперсии результативного признака в общей дисперсии результативного признака
Задание #20
Значение коэффициента детерминации составило 0,9 , следовательно…
Выберите один из 4 вариантов ответа:
+1) доля дисперсии результативного признака, объяснённого построенным уравнением регрессией, в общей дисперсии результативного признака составила 90%
2) доля дисперсии факторного признака, объяснённого построенным уравнением регрессией, в общей дисперсии факторного признака составила 90%
3) доля дисперсии результативного признака, объяснённого построенным уравнением регрессией, в общей дисперсии результативного признака составила 0,9%
4) доля дисперсии факторного признака, объяснённого построенным уравнением регрессией, в общей дисперсии факторного признака составила 0,9%
Задание #21
Критерий Фишера используется для оценки статистической значимости и надежности ….
Выберите один из 4 вариантов ответа:
+1) построенного уравнения в целом
2) коэффициента детерминации
3) коэффициента регрессии
4) параметров уравнения регрессии
Задание #22
Если расчетное значение критерия Фишера меньше табличного значения, то гипотеза о статистической незначимости уравнения
Выберите один из 4 вариантов ответа:
Задание #23
При хорошем качестве модели допустимым значением средней ошибки аппроксимации является…
Выберите один из 4 вариантов ответа:
Задание #24
Общая дисперсия служит для оценки влияния на результативный признак …
Выберите один из 4 вариантов ответа:
1) величины постоянной составляющей в уравнении
+2) как учетных факторов, так и случайных воздействий
3) случайных воздействий
4) учтенных явно и модели факторов
Задание #25
Табличное значение критерия Фишера служит для проверки статистической гипотезы о равенстве
Выберите один из 4 вариантов ответа:
1) Дисперсии некоторой гипотетической величине
2) Математического ожидания некоторой гипотетической величине
+3) Факторной и остаточной дисперсий
4) Двух математических ожиданий
Задание #26
Для существенного параметра расчетное значение критерия Стьюдента должно быть
Выберите один из 4 вариантов ответа:
+2) больше табличного значения критерия
3) не больше табличного значения критерия Стьюдента
4) меньше табличного значения критерия
Задание #27
Параметр уравнения регрессии является существенным, если
Выберите один из 4 вариантов ответа:
1) расчетное значение критерия Стьюдента равно табличному значению
2) доверительный интервал проходит через ноль
+3) доверительный интервал не проходит через ноль
4) стандартная ошибка превышает половину значения самого параметра
Задание #28
Величина коэффициента детерминации при включении существенного фактора в эконометрическую модель
Выберите один из 4 вариантов ответа:
1) будет уменьшаться
2) существенно не измениться
3) будет равна нулю
+4) будет увеличиваться
Задание #29
Оценить статистическую значимость нелинейного уравнения регрессии можно с помощью…
Выберите один из 4 вариантов ответа:
1) индекса корреляции
+2) критерия Фишера
3) средней ошибки аппроксимации
4) индекса детерминации
Задание #30
Фиктивные переменные включаются в уравнение множественной регрессии для учёта действия на результат признаков…
Выберите один из 4 вариантов ответа:
1) несущественного характера
2) случайного характера
+3) качественного характера
4) количественного характера
Задание #31
Факторные признаки уравнения множественной регрессии, преобразованные из качественных в количественные называются…
Выберите один из 4 вариантов ответа:
Задание #32
Отбор факторов в модель множественной регрессии при помощи метода включения основан на сравнении значений остаточной дисперсии до и после включения _______в модель
Выберите один из 4 вариантов ответа:
1) независимой переменной
+2) случайных факторов
3) зависимой переменной
4) постоянной величины
Задание #33
Уравнение регрессии, которое связывает результирующий признак с одним из факторов при зафиксированном на среднем уровне значении других переменных называется…
Выберите один из 4 вариантов ответа:
Задание #34
Строится модель зависимости спроса от ряда факторов. Фиктивной переменной в данном уравнении множественной регрессии не является _______потребителя
Выберите один из 4 вариантов ответа:
2) уровень образования
4) семейное положение
Задание #35
Если коэффициент регрессии является несущественным, то его значение приравнивается к
Выберите один из 4 вариантов ответа:
1) К единице и не влияет на результат
2) К нулю и соответствующий фактор включается в модель
3) К табличному значению и соответствующий фактор не включается в модель
+4) К нулю соответствующий фактор не включается в модель
Задание #36
Взаимодействие факторов эконометрической модели означает, что…
Выберите один из 4 вариантов ответа:
1) влияние факторов на результирующий признак зависит от значений другого неколлинеарного им фактора
2) влияние факторов на результирующий признак усиливается, начиная с определенного уровня значений факторов
3) факторы дублируют влияние друг друга на результат
+4) влияние одного из факторов на результирующий признак не зависит от значений другого фактора
Задание #37
Одним из методов присвоения числовых значений фиктивным переменным является …
Выберите один из 4 вариантов ответа:
2) выравнивание числовых значений по убыванию
3) выравнивание числовых значений по возрастанию
4) нахождение среднего значения
Задание #38
Матрица парных коэффициентов корреляции строится для выявления коллинеарных и мультиколлинеарных
Выберите один из 4 вариантов ответа:
1) Случайных факторов
+3) Существенных факторов
Задание #39
После применения обобщённого метода наименьших квадратов удается избежать _____ остатков
Выберите один из 4 вариантов ответа:
2) нормального распределения
3) случайного характера
4) равенства нулю суммы
Задание #40
Метод наименьших квадратов применяется для оценки…
Выберите один из 4 вариантов ответа:
+1) параметров линейных уравнений регрессии
2) параметров уравнений регрессии, внутренние нелинейных
3) качества линейных уравнений регрессии
4) существенности параметров уравнений регрессии
Задание #41
Несмещенность оценки на практике означает
Выберите один из 4 вариантов ответа:
1) Что найденное значение коэффициента регрессии нельзя рассматривать как среднее значение из возможного большого количества несмещенных оценок
2) Уменьшение точности с увеличением объема выборки
3) Невозможность перехода от точечного оценивания к интервальному
+4) Что при большом числе выборочных оценивании остатки не будут накапливаться
Задание #42
Эффективность оценки на практике характеризуется…
Выберите один из 4 вариантов ответа:
1) накапливанием значений остатков при большом числе выборочных оцениваний
+2) возможностью перехода от точечного оценивания к интервальному
3) уменьшением точности с увеличением объёма выборки
4) невозможностью перехода от точечного оценивания к интервальному
Задание #43
Состоятельность оценки характеризуются…
Выберите один из 4 вариантов ответа:
+1) уменьшением ее точности с увеличением объема выборки
2) зависимостью от объема выборки значения математического ожидания остатков
3) увеличением ее точности с уменьшением объема выборки
4) независимостью от объема выборки значения математического ожидания остатков
Задание #44
Оценки параметров регрессии при помощи метода наименьших квадратов находятся на основании решения…
Выберите один из 4 вариантов ответа:
1) системы нормальных неравенств
+2) системы нормальных уравнений
3) уравнений регрессии
4) двойственной задачи
Задание #45
Предпосылкой метода наименьших квадратов является
Выберите один из 4 вариантов ответа:
1) Присутствие автокорреляции между результатом и фактором
2) Отсутствие корреляции между результатом и фактором
3) Присутствие автокорреляции в остатках
+4) Отсутствие автокорреляции в остатках
Задание #46
Предпосылкой метода наименьших квадратов является то, что…
Выберите один из 4 вариантов ответа:
+1) остаточные величины имеют случайный характер
2) при уменьшении моделируемых значений результативного признака значение остатка уменьшается
3) остаточные величины имеют неслучайных характер
4) при увеличении моделируемых значений результативного признака значение остатка увеличивается
Задание #47
Что преобразуется при применении обобщённого метода наименьших квадратов
Выберите один из 4 вариантов ответа:
1) дисперсия результативного признака
2) дисперсия факторного признака
3) стандартизованные коэффициенты регрессии
4) исходные уровни переменных
Задание #48
Предпосылкой метода наименьших квадратов является то, что остатки…
Выберите один из 4 вариантов ответа:
+1) подчиняются закону нормального распределения
2) не подчиняются закону больших чисел
3) не подчиняются закону нормального распределения
4) подчиняются закону больших чисел
Задание #49
Случайный характер остатков предполагает
Выберите один из 4 вариантов ответа:
1) зависимость предсказанных по модели значений результативного признака от значений факторного признака
2) зависимость остатков от величины предсказанных по модели значений результативного признака
3) независимость предсказанных по модели значений результативного признака от значений факторного признака
+4) независимость остатков от величины предсказанных по модели значений результативного признака
Задание #50
Увеличение точности оценок объема выборки описывает свойство ____ оценки.
Выберите один из 4 вариантов ответа:
Задание #51
Обобщенный метод наименьших квадратов рекомендуется применять в случае
Выберите один из 4 вариантов ответа:
1) нормально распределенных остатков
2) автокорреляции результативного признака
+3) автокорреляции остатков
4) гомоскедастичных остатков
Задание #52
Обобщенный метод наименьших квадратов используется для корректировки…
Выберите один из 4 вариантов ответа:
1) Точности определения коэффициента множественной корреляции
+2) Гетероскедастичности остатков в уравнении регрессии
3) Параметров нелинейного уравнения регрессии
4) Автокорреляции между незавимыми переменными
Задание #53
Максимальный лаг связан с числом уровней временного ряда n следующим соотношением не более…
Выберите один из 4 вариантов ответа:
Задание #54
Под станционным процессором можно понимать…
Выберите один из 4 вариантов ответа:
+1) стохастический процесс, для которого среднее и дисперсия независимо от рассматриваемого периода имеют постоянное значение
2) процесс с постоянной тенденцией
3) функциональный процесс
4) процесс возрастающей тенденцией
Задание #55
«Белым шумом» называется…
Выберите один из 4 вариантов ответа:
+1) Чисто случайный процесс
2) Регрессивный процесс
3) Неслучайный процесс
4) Корреляционный процесс
Задание #56
Если факторы входят в модель временного ряда как произведение, то модель называется…
Выберите один из 4 вариантов ответа:
Задание #57
Известны значения мультипликативной модели временного рядя: Yt — значение уровня ряда, Yt =15, T=5, S — значение сезонной компоненты, S=3. определите значение компоненты Е (случайные факторы)
Выберите один из 4 вариантов ответа:
Задание #58
Известны значения аддитивной модели временного ряда: Yt — значение уровня ряда, Yt = 30, T — значение тренда, T = 15, E — значение компоненты случайных факторов E =2. определите значение сезонной компоненты S
Выберите один из 4 вариантов ответа:
Задание #59
Значение коэффициента автокорреляции второго порядка характеризует связь между…
Выберите один из 4 вариантов ответа:
1) двумя временными рядами
+2) исходными уровнями и уровнями этого же ряда, сдвинутыми на 2 момента времени
3) исходными уровнями и уровнями второго временного ряда
4) исходными уровнями и уровнями другого ряда, сдвинутыми на 2 момента времени
Задание #60
Временной ряд называется стационарным, если он является реализацией _______процесса
Выберите один из 4 вариантов ответа:
2) нестационарного стохастического
+4) стационарного стохастического
Задание #61
Может ли ряд содержать только одну из компонент?
Выберите один из 4 вариантов ответа:
1) не может, так как уровень ряда должен формироваться под воздействием всех трёх компонент
2) может, если он представлен данными, описывающими совокупность различных объектов в определённый момент (период) времени
+3) может, если другие две компоненты не участвуют в формировании уровня ряда
4) не может, так как временной ряд не содержит компонент, влияющий на его уровень
Задание #62
При построении модели временного ряда проводится…
Выберите один из 4 вариантов ответа:
1) расчет значений компонент для каждого уровня временного ряда
2) расчет последующих и предыдущих значений уровней временного ряда
3) расчет средних значений компонент для временного ряда в целом
+4) расчет каждого уровня временного ряда
Задание #63
Модель временного ряда не предполагает…
Выберите один из 4 вариантов ответа:
+1) зависимость значений экономического показателя от времени
2) учет временных характеристик
3) последовательность моментов(периодов) времени, в течении которых рассматривается поведение экономического показателя
4) рассмотрение значений экономического показателя в привязке ко времени
Задание #64
Основной задачей моделирования временных рядов является
Выберите один из 4 вариантов ответа:
1) Исключение уровней из совокупности значений временного ряда
+2) Выявление и предание количественного значения каждой из трех компонент
3) Добавление новых уравнений к совокупности значений временного ряда
4) Исключение значений каждой из трех компонент из уровней временного ряда
Задание #65
Параметры уравнения тренда временного ряда определяются __________ методом наименьших квадратов
Выберите один из 4 вариантов ответа:
Задание #66
Проверка является ли временной ряд «белым шумом» осуществляется с помощью
Выберите один из 4 вариантов ответа:
1) коэффициента автокорреляции
2) критерия Дарбина-Уотсона
3) величины лага
+4) Q-статистики Бокса-Пирса
Задание #67
Автокоррекционной функцией временного ряда называется…
Выберите один из 4 вариантов ответа:
1) Зависимость коэффициентов автокоррекции первого порядка от числа уровней временного ряда
2) Зависимость приращений значений коэффициентов автокоррекции различных порядков от уровней временного ряда
+3) Последовательность значений коэффициентов автокорреляции, рассчитанных для разных порядков
4) Независимость коэффициентов автокоррекции первого порядка от числа уровней временного ряда
Задание #68
При моделировании временных рядов экономических показателей необходимо учитывать
Выберите один из 4 вариантов ответа:
1) Независящий от времени уровень исследуемых показателей
+2) Стохастический характер уровней исследуемых показателей
3) Аналитический характер уровней исследуемых показателей
4) Конструктивный характер уровней исследуемых показателей
Задание #69
Изолированное уравнение множественной регрессии может быть использовано для моделирования взаимосвязи экономических показателей, если…
Выберите один из 4 вариантов ответа:
1) система на предполагает использование уравнений множественной регрессии
2) при изменении одного экономического показателя другие факторы также изменяются
3) изменение переменной влечёт за собой изменения во всей системе взаимосвязанных признаков
+4) факторные признаки не взаимодействуют друг с другом
Задание #70
Для моделирования сложных экономических систем целесообразно использовать
Выберите один из 4 вариантов ответа:
1) стационарный процесс
+2) систему эконометрических уравнений
3) изолированное уравнение регрессии
4) временной ряд
Задание #71
Система независимых уравнений предполагает
Выберите один из 4 вариантов ответа:
1) Совокупность зависимых уравнений регрессии
2) Одно независимое уравнение регрессии
+3) Совокупность независимых уравнений регрессии
4) Совокупность независимых временных рядов
Задание #72
В системах рекурсивных уравнений количество переменных в правой части каждого уравнения определяется как ______________ уравнений и количества независимых факторов
Выберите один из 4 вариантов ответа:
+1) сумма количества зависимых переменных предыдущих
2) сумма количества независимых переменных предыдущих
3) разность количества зависимых переменных предыдущих
4) разность количества независимых переменных предыдущих
Задание #73
В правой части независимых уравнений находится
Выберите один из 4 вариантов ответа:
1) Совокупность зависимых переменных
2) Совокупность независимых и зависимых переменных
3) Только зависимую переменную
+4) Совокупность независимых переменных
Задание #74
Система одновременных эконометрических уравнений предполагает наличие…
Выберите один из 4 вариантов ответа:
1) Одного зависимого и совокупности независимых признаков
2) Одного зависимого и нескольких независимых признаков
+3) Нескольких зависимых признаков и нескольких независимых признаков
4) Нескольких зависимых и одного независимого признаков
Задание #75
Двухшаговый метод наименьших квадратов применим для решения…
Выберите один из 4 вариантов ответа:
1) сверхидентифицированной и неидентифицируемой систем одновременных уравнений
?2) только идентифицированной системы одновременных уравнений
3) неидентифицированной системы одновременных уравнений
4) системы одновременных уравнений в качестве наиболее общего метода решения
Задание #76
Под идентификационной моделью подразумевается…
Выберите один из 4 вариантов ответа:
1) адекватность модели
+2) единственность соответствия между приведённой структурной формами модели
3) существование нескольких приведённых моделей для одной структурной формы
4) достоверность модели
Задание #77
При построении систем независимых уравнений набор факторов в каждом уравнении определяется числом факторов, оказывающих ______ влияние на моделируемый показатель
Выберите один из 4 вариантов ответа:
Задание #78
При оценке параметров систем одновременных уравнений не производят…
Выберите один из 4 вариантов ответа:
1) Идентификацию системы одновременных уравнений
+2) Линеаризацию уравнений системы
3) Преобразование структурной формы модели в приведённую
4) Расчёт коэффициентов приведённой формы
Задание #79
Эндогенным переменным является…
Выберите один из 4 вариантов ответа:
1) случайные переменные
2) переменные, значение которые определяется вне системы
+3) зависимые переменные
4) независимые переменные
Задание #80
Экзогенными переменными не являются…
Выберите один из 4 вариантов ответа:
+1) Зависимые переменные
2) Переменные х в уравнениях системы вида y = f(x)
3) Независимые переменные
4) Переменные, значения которых определяется вне системы
Задание #81
В приведенной форме модели в правой части уравнений находятся…
Выберите один из 4 вариантов ответа:
1) зависимые и независимые переменные
+2) только независимые переменные
3) только зависимые переменные
4) случайные факторы
Задание #82
Выделяют три класса систем эконометрических уравнений…
Выберите один из 4 вариантов ответа:
1) системы современных уравнений, системы взаимосвязанных уравнений и системы рекурсивных уравнений
2) системы независимых уравнений, системы изолированных уравнений и системы рекурсивных уравнений
+3) системы независимых уравнений, системы взаимосвязанных уравнений и системы рекурсивных уравнений
4) системы взаимозависимых уравнения, системы рекурсивных уравнений и системы возвратных уравнений
Задание #83
Первопричиной использования систем эконометрических уравнений является то, что
Выберите один из 4 вариантов ответа:
1) Отсутствует связь между экономическими показателями
+2) Изолированное уравнение не отображает истинные влияния факторов на вариацию результативных переменных
3) Случайные факторы не оказывают существенного влияния на моделируемую экономическую систему
4) Существует доминирующий фактор
Задание #84
На первом этапе применения косвенного метода наименьших квадратов
Выберите один из 4 вариантов ответа:
1) приведенную форму преобразуют в структурную
2) проводят процедуру линеаризации приведенной формы модели
+3) структурную форму преобразуют в приведенную
4) проводят процедуру линеаризации структурной формы модели
Задание #85
Для оценки коэффициентов структурной формы модели не применяют _______ метод наименьших квадратов
Выберите один из 4 вариантов ответа:
Задание #86
Структурной формой модели называется система________ уравнений
Выберите один из 4 вариантов ответа:
Задание #87
В качестве показателя тесноты связи для линейного уравнения парной регрессии используется
Выберите один из 4 вариантов ответа:
+1) линейный коэффициент корреляции
2) линейный коэффициент детерминации
3) коэффициент эластичности
4) ошибка аппроксимации
Задание #88
Значение парного коэффициента корреляции может находиться в отрезке
Выберите один из 4 вариантов ответа:
Задание #89
Значение линейного коэффициента корреляции характеризует тесноту _____ связи
Выберите один из 4 вариантов ответа:
Задание #90
Значение коэффициента корреляции равно «-1». Следовательно
Выберите один из 4 вариантов ответа:
+2) Связь функциональная
3) Ситуация неопределенна
4) Связь отсутствует
Задание #91
Если значение коэффициента корреляции равно «1», то связь между результатом и фактором…
Выберите один из 4 вариантов ответа:
Задание #92
При выборе спецификации модели парная регрессия используется в случае, когда…
Выберите один из 4 вариантов ответа:
+1) среди множества факторов, влияющий на результат можно выделить доминирующийфактор
2) среди множества факторов, влияющий на результат можно выделить несколько факторов
3) среди множества факторов, влияющий на результат нельзя выделить доминирующий фактор
4) среди множества факторов, влияющий на результат можно выделить лишь случайные факторы
Задание #93
Величина параметра «а» в уравнении парной линейной регрессии характеризует значение
Выберите один из 4 вариантов ответа:
1) факторного признака при нулевом значении результата
+2) результативного признака при нулевом значении факторного
3) максимальное значение результативного признака
4) минимальное значение факторного признака
Задание #94
Для модели зависимости дохода населения (р.) от объема производства (млн.р.) получено уравнение Y = 0,003x + 1200 + e. При изменении объема производства на 1 млн. р. Дохода в среднем изменяется на
Выберите один из 4 вариантов ответа:
Задание #95
Основное преимущество использования линейной формы уравнения парной регрессии заключается в:
Выберите один из 4 вариантов ответа:
1) возможности интерпретации параметров регрессии
?2) возможности сравнения факторного признака с результативным
3) невозможности учета факторов, не оказывающих влияние на результат
4) возможности учета факторов, не оказывающих влияние на результат
Задание #96
Корреляционное поле — это:
Выберите один из 4 вариантов ответа:
?1) графическое изображение наблюдений на декартовой плоскости координат
2) графическое изображение регрессионной прямой на декартовой плоскости координат
3) коэффициент, характеризующий степень зависимости факторного признака от результативного
4) коэффициент, характеризующий степень зависимости результативного признака от акторного
Задание #97
Было замечено, что при увеличении количества вносимых удобрений урожайность также возрастает, однако, по достижении определённого значения фактора моделируемый показатель начинает убывать. Для исследования данной зависимости можно использовать спецификацию уравнения регрессии…
Выберите один из 4 вариантов ответа:
1) y = a + bx + cx + e
2) y = a + bx1 + cx2+ e
+3) y = a + cx 
+ e
4) y = a + 2b 
+ e
Дата добавления: 2015-08-29 ; просмотров: 380 | Нарушение авторских прав
Учебные материалы для студентов
Методические указания, конспекты, лекции, контрольные, лабораторные работы, курсовые.
Тесты по эконометрике
1. «Белым шумом» называется ___________ процесс
чисто случайный
2. Автокорреляционной функцией временного ряда называется
последовательность значений коэффициентов автокорреляции различных порядков
3. В исходном соотношении МНК сумма квадратов отклонений фактических значений результативного признака от его теоретических значений
минимизируется
4. В качестве показателя тесноты связи для линейного уравнения парной регрессии используется
линейный коэффициент корреляции
5. В качестве фиктивных переменных в модель множественной регрессии включаются факторы
не имеющие количественных значений
6. В левой части системы взаимозависимых переменных, как правило, находится
одна зависимая переменная
7. В левой части системы независимых уравнений находится
совокупность зависимых переменных
8. В линейном уравнении парной регрессии коэффициентом регрессии является значение
параметра b
9. В матрице парных коэффициентов корреляции отображены значения парных коэффициентов линейной корреляции между
переменными
10. В нелинейной модели парной регрессии функция является
нелинейной
11. В общем случае каждый уровень временного ряда формируется под воздействием
тенденции, сезонных колебаний и случайных факторов
12. В основе метода наименьших квадратов лежит
минимизация суммы квадратов отклонений фактических значений результативного признака от его теоретических значений
13. В приведенной форме модели в правой части уравнений находятся
только независимые переменные
14. В системах рекурсивных уравнений количество переменных в правой части каждого уравнения определяется как ______________ уравнений и количества независимых факторов
сумма количества зависимых переменных предыдущих
15. В системе независимых уравнений каждое уравнение представлено
изолированным уравнением регрессии
16. В стандартизованном уравнении множественной регрессии ;. Определите, какой из факторов х1 или х2 оказывает более сильное влияние на
,так как 2,1>0,3
17. В стандартизованном уравнении множественной регрессии переменными являются
стандартизованные переменные
18. В стандартизованном уравнении свободный член
отсутствует
19. Величина коэффициента детерминации при включении существенного фактора в эконометрическую модель
будет увеличиваться
20. Величина остаточной дисперсии при включении существенного фактора в модель
будет уменьшаться
21. Величина отклонений фактических значений результативного признака от его теоретических значений представляет собой
ошибку аппроксимации
22. Величина параметра в уравнении парной линейной регрессии характеризует значение
результирующей переменной при нулевом значении фактора
23. Взаимодействие факторов эконометрической модели означает, что
влияние одного из факторов на результирующий признак не зависит от значений другого фактора
24. Включение фактора в модель целесообразно, если коэффициент регрессии при этом факторе является
существенным
25. Временной ряд – это совокупность значений экономического показателя
за несколько последовательных моментов (периодов) времени
26. Временной ряд называется стационарным, если он является реализацией _____________ процесса
стационарного стохастического
27. Временной ряд характеризует
данные, описывающие один объект за ряд последовательных моментов (периодов) времени
28. Выбор формы зависимости экономических показателей и определение количества факторов в модели называется ________________ эконометрической модели
спецификацией
29. Выделяют три класса систем эконометрических уравнений
независимые, взаимозависимые и рекурсивные
30. Гетероскедастичность остатков подразумевает _____________ от значения фактора
зависимость дисперсии остатков
31. Гетероскедастичность подразумевает ________________________ от значения фактора
зависимость дисперсии остатков
32. Графическое изображение наблюдений на декартовой плоскости координат называется полем
корреляции
33. Дано уравнение регрессии . Определите спецификацию модели
линейное уравнение множественной регрессии
34. Двухшаговый метод наименьших квадратов предполагает ______ использование обычного МНК
однократное
35. Двухшаговый метод наименьших квадратов применим для решения
только сверхидентифицируемой системы одновременных уравнений
36. Двухшаговый метод наименьших квадратов применяется для оценки параметров
систем эконометрических уравнений
37. Для модели зависимости среднедушевого (в расчете на одного человека) месячного дохода населения (р.) от объема производства (млн р.) получено уравнение . При изменении объема производства на 1 млн р. доход в среднем изменится на
0,003 млн р.
38. Для моделирования зависимости предложения от цены не может быть использовано уравнение регрессии
39. Для моделирования сложных экономических систем целесообразно использовать
систему эконометрических уравнений
40. Для нелинейных уравнений метод наименьших квадратов применяется к
преобразованным линеаризованным уравнениям
41. Для оценки коэффициентов структурной формы модели не применяют _____ метод наименьших квадратов
обычный
42. Для существенного параметра расчетное значение критерия Стьюдента
больше табличного значения критерия
43. Для уравнения зависимости выручки от величины оборотных средств получено значение коэффициента детерминации, равное 0,7. Следовательно, _% дисперсии обусловлено случайными факторами
30
44. Для уравнения у = 3,14 + 2х +e значение коэффициента корреляции составило 2. Следовательно
значение коэффициента корреляции рассчитано с ошибкой
45. Если доверительный интервал для параметра проходит через точку ноль, следовательно
параметр является несущественным
46. Если значение индекса корреляции для нелинейного уравнения регрессии стремится к 1, следовательно
нелинейная связь достаточно тесная
47. Если значение коэффициента корреляции равно единице, то связь между результатом и фактором
функциональная
48. Если коэффициент регрессии является несущественным, то его значения приравниваются к
нулю и соответствующий фактор не включается в модель
49. Если между экономическими показателями существует нелинейная связь, то
целесообразно использовать спецификацию нелинейного уравнения регрессии
50. Если наиболее высоким оказался коэффициент автокорреляции первого порядка, то исследуемый ряд содержит только
тенденцию
51. Если наиболее высоким оказался коэффициент автокорреляции третьего порядка, то исследуемый ряд содержит
случайную величину, влияющую на каждый третий уровень ряда
52. Если оценка параметра эффективна, то это означает
наименьшую дисперсию остатков
53. Если предпосылки метода наименьших квадратов нарушены, то
оценки параметров могут не обладать свойствами эффективности, состоятельности и несмещенности
54. Если расчетное значение критерия Фишера меньше табличного значения, то гипотеза о статистической незначимости уравнения
принимается
55. Если спецификация модели нелинейное уравнение регрессии, то нелинейной является функция
56. Если спецификация модели отображает нелинейную форму зависимости между экономическими показателями, то нелинейно уравнение
регрессии
57. Если факторы входят в модель как произведение, то модель называется
мультипликативной
58. Если факторы входят в модель как сумма, то модель называется
аддитивной
59. Значение индекса корреляции, рассчитанное для нелинейного уравнения регрессии характеризует тесноту ______ связи
нелинейной
60. Значение коэффициента автокорреляции второго порядка характеризует связь между
исходными уровнями и уровнями этого же ряда, сдвинутыми на 2 момента времени
61. Значение коэффициента автокорреляции первого порядка равно 0,9 следовательно
линейная связь между последующим и предыдущим уровнями тесная
62. Значение коэффициента автокорреляции рассчитывается по аналогии с
линейным коэффициентом корреляции
63. Значение коэффициента детерминации рассчитывается как отношение дисперсии результативного признака, объясненной регрессией, к ___________ дисперсии результативного признака
общей
64. Значение коэффициента детерминации составило 0,9, следовательно
уравнение регрессии объяснено 90% дисперсии результативного признака
65. Значение коэффициента корреляции не характеризует
статистическую значимость уравнения
66. Значение коэффициента корреляции равно 0,9. Следовательно, значение коэффициента детерминации составит
0,81
67. Значение коэффициента корреляции равно 1. Следовательно
связь функциональная
68. Значение линейного коэффициента корреляции характеризует тесноту ________ связи
линейной
69. Значения коэффициента автокорреляции первого порядка равно 0,9. Следовательно
линейная связь между последующим и предыдущим уровнями тесная
70. Значения коэффициента корреляции может находиться в отрезке
[-1;1]
71. Из пары коллинеарных факторов в эконометрическую модель включается тот фактор, который при
достаточно тесной связи с результатом имеет меньшую связь с другими факторами
72. Известны значения аддитивной модели временного ряда: Yt — значение уровня ряда, Yt = 30, Т- — значение тренда, Т+15, Е- значение случайной компоненты случайных факторов Е=2. Определите значение сезонной компоненты S
13
73. Изолированное уравнение множественной регрессии может быть использовано для моделирования взаимосвязи экономических показателей, если
факторы не взаимодействуют друг с другом
74. Исследуется зависимость, которая характеризуется линейным уравнением множественной регрессии. Для уравнения рассчитано значение тесноты связи результативной переменной с набором факторов. В качестве этого показателя был использован множественный коэффициент
корреляции
75. Исходные значения фиктивных переменных предполагают значения
качественные
76. К линейному виду нельзя привести:
нелинейную модель внутренне нелинейную
77. К ошибкам спецификации относится
неправильный выбор той или иной математической функции
78. Качество подбора уравнения оценивает коэффициент
детерминации
79. Коррелограммой называется ______________________________ функции
графическое отображение автокорреляционной
80. Косвенный метод наименьших квадратов требует
преобразования структурной формы модели в приведенную
81. Критерий Стьюдента предназначен для определения значимости
каждого коэффициента регрессии
82. Критерий Фишера используется для оценки значимости
построенного уравнения
83. Критические значения критерия Фишера определяются по
уровню значимости и степеням свободы факторной и остаточной дисперсий
84. Критическое значение критерия Стьюдента определяет
максимально возможную величину, допускающую принятие гипотезы о несущественности параметра
85. Критическое значение критерия Стьюдента определяет минимально возможную величину, допускающую принятие гипотезы о
существенности параметра
86. Линеаризация не подразумевает процедуру
включение в модель дополнительных существенных факторов
87. Линеаризация подразумевает процедуру приведения
нелинейного уравнения к линейному виду
88. Линейное уравнение множественной регрессии имеет вид . Определите какой из факторов или оказывает более сильное влияние на y
так как 2,5 1, то есть x возрастает и y тоже возрастает) не может быть описана зависимость
выработки от трудоемкости
167. При построении модели временного ряда проводится расчет
каждого уровня временного ряда
168. При построении систем независимых уравнений набор факторов в каждом уравнении определяется числом факторов, оказывающих ________ на моделируемый показатель
существенное влияние
169. При построении системы эконометрических уравнений необходимо учитывать
структуру связей реальной экономической системы
170. При применении метода наименьших квадратов исследуются свойства
оценок параметров уравнения регрессии
171. При применении метода наименьших квадратов исследуются свойства оценок
параметров уравнения регрессии
172. При применении метода наименьших квадратов уменьшить гетероскедастичность остатков удается путем
преобразования переменных
173. При расчете значения коэффициента детерминации используется отношение
дисперсий
174. При хорошем качестве модели допустимым значением средней ошибки аппроксимации является ___%
5-7
175. Приведенная форма модели получена из _________формы модели
структурной
176. Приведенная форма модели представляет собой систему ________ функций эндогенных переменных от экзогенных
линейных
177. Приведенная форма модели является результатом преобразования
структурной формы модели
178. Проверка является ли временной ряд «белым шумом» осуществляется с помощью
статистики Бокса-Пирса
179. Проводится исследование зависимости выработки работника предприятия от ряда факторов. Примером фиктивной переменной в данной модели будет являться ______ работника
уровень образования
180. Простая линейная регрессия предполагает наличие
одного фактора и линейность уравнения регрессии
181. Расчет значения коэффициента детерминации не позволяет оценить
существенность коэффициента регрессии
182. Расчет средней ошибки аппроксимации для нелинейных уравнений регрессии связан с расчетом разности между ____________________________ переменной
фактическим и теоретическим значениями результативной
183. Расчетное значение критерия Фишера определяется как
отношение факторной дисперсии к остаточной, рассчитанных на одну степень свободы
184. Расчетное значение критерия Фишера определяется как ___________ факторной дисперсии и остаточной, рассчитанных на одну степень свободы
отношение
185. Расчетное значение критерия Фишера определяется как отношение
дисперсий
186. Результатом линеаризации полиномиальных уравнений является ______________ регрессии
линейные уравнения множественной
187. Свойствами оценок МНК являются: эффективность, а также
состоятельность и несмещенность
188. Система взаимозависимых уравнений в ее классическом виде называется также системой ______ уравнений
одновременных
189. Система независимых уравнений предполагает
совокупность независимых уравнений регрессии
190. Система нормальных уравнений метода наименьших квадратов строится на основании
таблицы исходных данных
191. Система рекурсивных уравнений включает в каждое
предыдущее (должно быть последующее) уравнение в качестве факторов все зависимые переменные предшествующих уравнений с набором собственно факторов
192. Система эконометрических уравнений не используется при моделировании
взаимосвязей временных рядов данных
193. Система эконометрических уравнений предполагает наличие _________ независимых признаков
нескольких зависимых и нескольких
194. Система эконометрических уравнений представляет систему
уравнений регрессии
195. Систему МНК, построенную для оценки параметров линейного уравнения множественной регрессии можно решить
методом определителей
196. Системы эконометрических уравнений классифицируются по
способу вхождения зависимых и независимых переменных в уравнение регрессии
197. Случайный характер остатков предполагает
независимость остатков от величины предсказанных по модели значений результативного признака
198. Смысл расчета средней ошибки аппроксимации состоит в определении среднего арифметического значения
отклонений, выраженных в процентах от фактических значений результативного признака
199. Совокупность значений критерия, при которых принимается нулевая гипотеза, называется областью _____________ гипотезы
принятия
200. Состоятельность оценки характеризуется
увеличением ее точности с увеличением объема выборки
201. Спецификацию нелинейного уравнения парной регрессии целесообразно использовать, если значение
индекса детерминации, рассчитанного для данной модели достаточно близко к 1
202. Спецификация модели нелинейная парная (простая) регрессия подразумевает нелинейную зависимость и
независимую переменную
203. Стандартная ошибка рассчитывается для проверки существенности
параметра
204. Статистические гипотезы используются для оценки
значимости уравнения регрессии в целом
205. Стационарность временного ряда не подразумевает отсутствие
стационарного стохастического процесса
206. Стационарность временного ряда означает отсутствие
тренда
207. Стационарность характерна для временного ряда
типа «белый шум»
208. Стохастическим процессом называется
набор случайных переменных X(t), где t – вещественные числа
209. Строится модель зависимости спроса от ряда факторов. Фиктивной переменной в данном уравнении множественной регрессии не является _________ потребителя
доход
210. Структурной формой модели называется система _______ уравнений
взаимосвязанных
211. Структурными коэффициентами модели называются коэффициенты ___________ в структурной форме модели
при экзогенных и эндогенных переменных
212. Структуру временного ряда можно выявить с помощью коэффициента __________ уровней ряда
автокорреляции
213. Табличное значение критерия Фишера служит для проверки статистической гипотезы о равенстве
факторной и остаточной дисперсий
214. Требованием к уравнениям регрессии, параметры которых можно найти при помощи МНК является
линейность параметров
215. Требованием к уравнениям регрессии, параметры которых можно найти при помощи МНК является:
линейность параметров
216. Увеличение точности оценок с увеличением объема выборки описывает свойство _______ оценки
состоятельности
217. Уравнение может быть линеаризовано при помощи подстановки
218. Уравнение регрессии характеризует зависимость
обратно пропорциональную
219. Уравнение регрессии, которое связывает результирующий признак с одним из факторов при зафиксированных на среднем уровне значении других переменных, называется
частным
220. Уровнем временного ряда является
значение временного ряда в конкретный момент (период) времени
221. Факторная дисперсия служит для оценки влияния
учтенных явно в модели факторов
222. Факторные переменные уравнения множественной регрессии, преобразованные из качественных в количественные называются
фиктивными
223. Факторы эконометрической модели являются коллинеарными, если коэффициент
корреляции между ними по модулю больше 0,7
224. Фиктивные переменные включаются в уравнение множественной регрессии для учета действия на результат признаков ____________ характера
качественного
225. Фиктивные переменные включаются в уравнения ____________ регрессии
множественной
226. Циклические колебания связаны с
общей динамикой конъюнктуры рынка
227. Экзогенными переменными не являются
зависимые переменные
228. Экзогенными переменными являются
независимые переменные
229. Экономические временные ряды, представляющие собой данные наблюдений за ряд лет, как правило, являются _______________________ временными рядами
нестационарными
230. Экспоненциальным не является уравнение регрессии
231. Эндогенными переменными не являются:
независимые переменные
232. Эндогенными переменными являются
зависимые переменные
233. Эффективность оценки на практике характеризуется
возможность перехода от точечного оценивания к интервальному
также в рубрике Контрольные, тесты:
Эко. Тема Основные понятия теории вероятностей и статистики
| Название | Тема Основные понятия теории вероятностей и статистики |
| Дата | 05.05.2021 |
| Размер | 1.11 Mb. |
| Формат файла |  |
| Имя файла | Econometr2pok_13_14 2.pdf |
| Тип | Закон #201930 |
| страница | 5 из 9 |
 С этим файлом связано 1 файл(ов). Среди них: 0000364531.pdf. Показать все связанные файлы Подборка по базе: ВПП Тема 7 Занятие 2.doc, СР Тема 1.1..docx, Вопросы для СК тема 1 БОХ. Натточеева, 139 группа. (1).docx, Б1.Б.14 КР Теории менеджмента.doc, Занятия в ТДК тема 4.docx, 3.Частные судебно-экспертные теории.pdf, Понятие и основные черты.docx, Раздел 3. Тема 1. Конфликт. Способы решения конфликтных ситуаций, Вопросы для СК тема 1 БОХ.docx, Задание Тема 6.docxЧто такое автокорреляция остатков? Wt=2,3-0,78 lnUt, статистика Дарбина-Уотсона составила 0,7. О чем говорит ее значения? В чем суть гетероскедастичности? ―случайные отклонения взаимно коррелированы отличается от обычного? ―скоректированный R Когда целесообразно добавление новой объясняющей переменной в модель? ―Оцените, как возрастут накопления семьи, если ее доход вырос на 10 тыс. руб.,а стоимость имущества не изменилась? ―по этому уравнению нельзя ответить на поставленный вопрос, так как коэффициенты регрессии несравнимы между собой Что преобразуется при применении обобщенного метода наименьших квадратов? источники: http://studystuff.ru/controlnaya/testyi-po-ekonometrike http://topuch.ru/tema-osnovnie-ponyatiya-teorii-veroyatnostej-i-statistiki/index5.html |