Уравнение парной регрессии связывает ответ на тест

Тест по предмету «Эконометрика» с ответами

Нет времени или сил пройти тест онлайн? Поможем сдать тест дистанционно для любого учебного заведения: подробности.

Вопрос 1. Статистической зависимостью называется …

• точная формула, связывающая переменные
• связь переменных без учета воздействия случайных факторов
• связь переменных, на которую накладывается воздействие случайных факторов
• любая связь переменных

Вопрос 2. Универсальным способом задания случайной величины Х является задание ее … распределения

Вопрос 3. Дискретной называется случайная величина, …

• множество значений которой заполняет числовой промежуток
• которая задается плотностью распределения
• которая задается полигоном распределения
• которая принимает отдельные, изолированные друг от друга значения

Вопрос 4. Выборочная средняя является …

• несмещенной оценкой генеральной дисперсии
• несмещенной оценкой генеральной средней
• смещенной оценкой генеральной средней
• смещенной оценкой генеральной дисперсии

Вопрос 5. Выборочная дисперсия является …

• смещенной оценкой генеральной дисперсии
• несмещенной оценкой генеральной дисперсии
• несмещенной оценкой генеральной средней
• смещенной оценкой генеральной средней

Вопрос 6. В модели парной линейной регрессии величина У является …

• неслучайной
• постоянной
• случайной
• положительной

Вопрос 7. В модели парной линейной регрессии величина ? является …

• случайной
• неслучайной
• положительной
• постоянной

Вопрос 8. Предположение о нормальности распределения случайного члена необходимо для …

• расчета коэффициента детерминации
• проверки значимости коэффициента детерминации
• проверки значимости параметров регрессии и для их интервального оценивания
• расчета параметров регрессии

Вопрос 9. Эконометрика – наука, изучающая …

• проверку гипотез о свойствах экономических показателей
• эмпирический вывод экономических законов
• построение экономических моделей
• закономерности и взаимозависимости в экономике методами математической статистики

Вопрос 10. M(X) и D(X) – это …

• линейные функции
• числовые характеристики генеральной совокупности (числа)
• функции
• нелинейные функции

Вопрос 11. Для разных выборок, взятых из одной и той же генеральной совокупности, выборочные средние …

• и дисперсии будут одинаковы
• будут одинаковы, а дисперсии будут различны
• будут различны, а дисперсии будут одинаковы
• и дисперсии будут различны

Вопрос 12. Стандартными уровнями значимости являются …% и …% уровни

Вопрос 13. Если наблюдаемое значение критерия больше критического значения, то гипотеза …

• H1 отвергается
• H1 принимается
• H0 отвергается
• H0 принимается

Вопрос 14. Величина var(y) – это дисперсия значений … переменной

• наблюдаемых зависимой
• наблюдаемых независимой
• расчетных зависимой
• расчетных независимой

Вопрос 15. Коэффициентом детерминации R2 характеризуют долю вариации переменной … с помощью уравнения регрессии

• зависимой, объясненную
• зависимой, необъясненную
• независимой, объясненную
• независимой, необъясненную

Вопрос 16. Пространственные данные – это данные, полученные от … моменту (ам) времени

• одного объекта, относящиеся к разным
• разных однотипных объектов, относящихся к разным
• разных однотипных объектов, относящихся к одному и тому же
• одного объекта, относящиеся к одному

Вопрос 17. При идентификации модели производится … модели

• проверка адекватности
• оценка параметров
• статистический анализ и оценка параметров
• статистический анализ

Вопрос 18. Геометрически, математическое ожидание случайной величины – это … распределения

• центр
• мера рассеяния относительно центра
• мера отклонения симметричного от нормального
• мера отклонения от симметричного

Вопрос 19. Если случайные величины Х, У независимы, то …

Вопрос 20. Если случайные величины независимы, то теоретическая ковариация …

• положительная
• отрицательная
• равна нулю
• не равна нулю

Вопрос 21. Некоррелированность случайных величин означает …

• отсутствие линейной связи между ними
• отсутствие любой связи между ними
• их независимость
• отсутствие нелинейной связи между ними

Вопрос 22. Коэффициенты регрессии (а, b) в выборочном уравнении регрессии определяются методом (ами) …

• наименьших квадратов
• взвешенных наименьших квадратов
• моментов
• градиентными

Вопрос 23. Коэффициент регрессии b показывает …

• на сколько единиц в среднем изменяется переменная y при увеличении независимой переменной x на единицу
• прогнозируемое значение зависимой переменной при x = 0
• прогнозируемое значение зависимой переменной при x > 0
• прогнозируемое значение зависимой переменной при x 0
• прогнозируемое значение зависимой переменной при x
• О заказе и гарантиях
• Оформление работ
• Вопросы и ответы

Тест: Ответы на тест по эконометрике

Тема: Ответы на тест по эконометрике

Тип: Тест | Размер: 16.37K | Скачано: 445 | Добавлен 26.01.10 в 15:48 | Рейтинг: +30 | Еще Тесты

А

Аддитивная модель содержит компоненты в виде …

комбинации слагаемых и сомножителей

слагаемых

В

В линейной регрессии Y=b0+b1X+e параметрами уравнения регрессии являются: (неск)

b0

b1

В правой части приведенной формы системы одновременных уравнений, построенной по перекрестным данным (cross-section data) без учета временных факторов, могут стоять _______ переменные.

экзогенные

В стационарном временном ряде трендовая компонента …

имеет линейную зависимость от времени

отсутствует

имеет нелинейную зависимость от времени

Величина коэффициента детерминации … (неск)

характеризует долю дисперсии зависимой переменной y, объясненную уравнением, в ее общей дисперсии

рассчитывается для оценки качества подбора уравнения регрессии

характеризует долю дисперсии остаточной величины в общей дисперсии зависимой переменной у

оценивает значимость каждого из факторов, включенных в уравнение регрессии

Величина коэффициента регрессии показывает …

среднее изменение фактора при изменении результата на одну единицу измерения

на сколько процентов изменится результат при изменении фактора на 1 %

значение тесноты связи между фактором и результатом

среднее изменение результата при изменении фактора на одну единицу измерения

Величина коэффициента эластичности показывает …

на сколько процентов изменится в среднем результат при изменении фактора на 1%

во сколько раз изменится в среднем результат при изменении фактора в два раза

предельно допустимое изменение варьируемого признака

предельно возможное значение результата

Временным рядом является совокупность значений …

экономического показателя за несколько последовательных моментов (периодов) времени

последовательных моментов (периодов) времени и соответствующих им значений экономического показателя

экономических однотипных объектов по состоянию на определенный момент времени

экономического показателя для однотипных объектов на определенный момент времени

Выберите верные утверждения по поводу структурной формы системы эконометрических уравнений:

каждое уравнение системы может рассматриваться в качестве отдельного уравнения регрессии зависимости одной переменной от группы факторов

система регрессионных уравнений, матрица коэффициентов которых симметрична

эндогенные переменные в одних уравнениях могут выступать в роли независимых переменных в других уравнениях системы

система одновременных уравнений описывает реальное экономическое явление или процесс

Г

Гомоскедастичность остатков подразумевает …

рост дисперсии остатков с увеличением значения фактора

максимальную дисперсию остатков при средних значениях фактора

уменьшение дисперсии остаток с уменьшением значения фактора

одинаковую дисперсию остатков при каждом значении фактора

Д

Диаграмма рассеяния указывает на нелинейную зависимость. В этом случае следует осуществить … (неск)

расчет линейного коэффициента корреляции и использование линейной модели

включение в модель дополнительных факторных признаков

визуальный подбор функциональной зависимости нелинейного характера, соответствующего структуре точечного графика

подбор преобразования переменных, дающего наибольшее по абсолютной величине значение коэффициента парной корреляции

Для линейного уравнения регрессии у = а + bx + e метод наименьших квадратов используется при оценивании параметров…(неск)

a

b

Для расчета критического значения распределения Стьюдента служат следующие параметры:

количество зависимых переменных

объем выборки и количество объясняющих переменных

уровень значимости

К

К классам эконометрических моделей относятся: (неск)

системы нормальных уравнений

корреляционно – регрессионные модели

модели временных рядов

Компонентами временного ряда являются: (неск)

циклическая (сезонная) компонента

тренд

Корреляция подразумевает наличие связи между …

результатом и случайными факторами

переменными

Косвенный метод наименьших квадратов применим для …

неидентифицируемой системы уравнений

неидентифицируемой системы рекурсивных уравнений

любой системы одновременных уравнений

идентифицируемой системы одновременных уравнений

Коэффициент детерминации рассчитывается для оценки качества…

подбора уравнения регрессии

параметров уравнения регрессии

факторов, не включенных в уравнение регрессии

Коэффициент парной корреляции характеризует тесноту ____ связи между _____ переменными.

линейной … двумя

Критические значения критерия Стьюдента определяются по…

двум степеням свободы

трем и более степеням свободы

уровню значимости и одной степени свободы

М

Метод наименьших квадратов используется для оценивания …

величины коэффициента детерминации

параметров линейной регрессии

величины коэффициента корреляции

средней ошибки аппроксимации

Н

Нелинейным является уравнение регрессии нелинейное относительно входящих в него …

факторов

Несмещенность оценки характеризует …

равенство нулю математического ожидания остатков

наименьшую дисперсию остатков

ее зависимость от объема выборки

увеличение точности ее вычисления с увеличением объема выборки

О

Обобщенный метод наименьших квадратов применяется в случае…

автокорреляции остатков

П

Под автокорреляцией уровней временного ряда подразумевается _____ зависимость между последовательными уровнями ряда.

корреляционная

При выполнении предпосылок МНК оценки параметров регрессии обладают свойствами: (неск)

несмещенность

эффективность

Предпосылками МНК являются … (неск)

случайные отклонения коррелируют друг с другом

гетероскедастичность случайных отклонений

случайные отклонения являются независимыми друг от друга

дисперсия случайных отклонений постоянна для всех наблюдений

Примерами фиктивных переменных могут служить: (неск)

пол

образование

Примером нелинейной зависимости экономических показателей является …

зависимость объема продаж от недели реализации, выраженная линейным трендом

линейная зависимость затрат на производство от объема выпуска продукции

линейная зависимость выручки от величины оборотных средств

классическая гиперболическая зависимость спроса от цены

Принципиальные сложности применения систем эконометрических уравнений связаны с ошибками…

однородности выборочной совокупности

спецификации модели

определения случайных воздействий

С

Система эконометрических уравнений включает в себя следующие переменные:

эндогенные

экзогенные

Способами определения структуры временного ряда являются: (неск)

анализ автокорреляционной функции

расчет коэффициентов корреляции между объясняющими переменными

построение коррелограммы

агрегирование данных за определенный промежуток времени

Среди нелинейных эконометрических моделей рассматривают следующие классы нелинейных уравнений: …

внутренне нелинейные

внутреннее линейные

Структурной формой модели называется система ____ уравнений.

взаимосвязанных

Т

Тенденция временного ряда характеризует совокупность факторов, …

оказывающих сезонное воздействие

оказывающих единовременное влияние

оказывающих долговременное влияние и формирующих общую динамику изучаемого показателя

не оказывающих влияние на уровень ряда

У

Укажите верные характеристики коэффициента эластичности:

коэффициент эластичности показывает на сколько процентов изменится значение результирующего фактора при изменении на один процент объясняющего фактора

коэффициент эластичности является постоянной величиной для всех видов моделей

коэффициент эластичности показывает на сколько изменится значение результирующего фактора при изменении объясняющего фактора на одну единицу

по значению коэффициента эластичности можно судить о силе связи объясняющего фактора с результирующим

Укажите последовательность этапов оценки параметров нелинейной регрессии Y = a + b*X + c*X².

3 оцениваются параметры регрессии b0, b1, b2

1 выполняется замена переменной X2 на Z

2 задается спецификация модели в виде Y = b₀ + b₁*X +b₂*Z, где b₀ = a; b₁ = b; b₂ =c

4 определяются исходные параметры из тождеств: a = b₀; b = b₁; c = b₂

Укажите последовательность этапов проведения теста Голдфелда-Квандта для парной линейной регрессии.

4 вычисление статистики Фишера

1 упорядочение наблюдений по возрастанию значений объясняющей переменной

3 оценка сумм квадратов отклонений для регрессий по k-первым и k-последним наблюдений

2 оценка регрессий для k-первых и k-последних наблюдений

Укажите справедливые утверждения по поводу критерия Дарбина-Уотсона: (неск)

позволяет проверить гипотезу о наличии автокорреляции первого порядка

изменяется в пределах от 0 до 4

равен 0 в случае отсутствия автокорреляции

применяется для проверки гипотезы о наличии гетероскедастичности остатков

Укажите существующие классы эконометрических систем: (неск)

система нормальных уравнений

система стандартных уравнений

система одновременных уравнений

система независимых уравнений

Укажите требования к факторам, включаемым в модель множественной линейной регрессии: (неск)

между факторами не должна существовать высокая корреляция

факторы должны быть количественно измеримы

факторы должны иметь одинаковую размерность

факторы должны представлять временные ряды

Установите соответствие между названием модели и видом ее уравнения:

3 y = ab x *e;

Установите соответствие между наименованиями элементов уравнения Y=b0+b1X+e и их буквенными обозначениями:

1. параметры регрессии

2. объясняющая переменная

3. объясняемая переменная

4. случайные отклонения

3 Y

4 e

1 b0, b1

2 X

Установите соответствие между эконометрическими терминами и их определениями.

1. автокорреляция уровней временного ряда

2. коэффициент автокорреляции уровней временного ряда

3. автокорреляционная функция

3 последовательность коэффициентов автокорреляции первого, второго и т.д. порядков

4 график зависимости значений автокорреляционной функции от величины лага

1 корреляционная зависимость между последовательными уровнями ряда

2 коэффициент линейной корреляции между последовательными уровнями

Ф

Фиктивными переменными в уравнении множественной регрессии являются …

качественные переменные, преобразованные в количественные

комбинации из включенных в уравнение регрессии факторов, повышающие адекватность модели

переменные, представляющие простейшие функции от уже включенных в модель переменных

дополнительные количественные переменные, улучшающие решение

Ч

Число степеней свободы общей, факторной и остаточной дисперсий связано …

только с числом единиц совокупности

с числом единиц совокупности и видом уравнения регрессии

характером исследуемых переменных

только с видом уравнения регрессии

Число степеней свободы связано с числом … (неск)

единиц совокупности (количеством наблюдений)

видом уравнения регрессии

Э

раздел экономической теории, связанный с анализом статистической информации

специальный раздел математики, посвященный анализу экономической информации

наука, которая осуществляет качественный анализ взаимосвязей экономических явлений и процессов

наука, которая дает количественное выражение взаимосвязей экономических явлений и процессов

Если вам нужна помощь в написании работы, то рекомендуем обратиться к профессионалам. Более 70 000 авторов готовы помочь вам прямо сейчас. Бесплатные корректировки и доработки. Узнайте стоимость своей работы

Понравилось? Нажмите на кнопочку ниже. Вам не сложно, а нам приятно).

Чтобы скачать бесплатно Тесты на максимальной скорости, зарегистрируйтесь или авторизуйтесь на сайте.

Важно! Все представленные Тесты для бесплатного скачивания предназначены для составления плана или основы собственных научных трудов.

Друзья! У вас есть уникальная возможность помочь таким же студентам как и вы! Если наш сайт помог вам найти нужную работу, то вы, безусловно, понимаете как добавленная вами работа может облегчить труд другим.

Если Тест, по Вашему мнению, плохого качества, или эту работу Вы уже встречали, сообщите об этом нам.

Добавление отзыва к работе

Добавить отзыв могут только зарегистрированные пользователи.

Тест с ответами: “Эконометрика”

1. Общая дисперсия служит для оценки влияния:
а) как учтенных факторов, так и случайных воздействий +
б) величины постоянной составляющей в уравнении
в) случайных воздействий

2. Для производственного процесса, описываемого функцией Кобба-Дугласа, увеличение капитала (К) и труда (i) в 4 раза приводит к увеличению объема выпуска (у):
а) в 16 раз
б) в 4 раза +
в) в 2 раза

3. C помощью этого проверяется надежность оценок коэффициентов множественной регрессии:
а) b-теста
б) v-теста
в) t-теста +

4. Гетероскедастичность приводит к … оценок параметров регрессии по МНК:
а) неэффективности +
б) смещенности
в) усложнению вычисления

5. В качестве фиктивных переменных в модель множественной регрессии включаются факторы:
а) не имеющие качественных значений
б) имеющие количественные значения
в) не имеющие количественных значений +

6. Немецкий статистик Э. Энгель установил закономерность, что с увеличением дохода доля доходов, расходуемых на непродовольственные товары, будет:
а) уменьшаться
б) возрастать +
в) оставаться на прежнем уровне

7. Фиктивная переменная – переменная, принимающая в каждом наблюдении значения:
а) целые
б) любые
в) 0 или 1 +

8. Если нелинейная модель внутренне нелинейна, то она не может быть сведена к такой функции:
а) линейной +
б) прямой
в) плавающей

9. Одна из предпосылок применения МНК для получения несмещенных, состоятельных, эффективных оценок:
а) наличие гетероскедастичности
б) отсутствие гетероскедастичности
в) отсутствие автокорреляции остатков +

10. Одна из предпосылок применения МНК для получения несмещенных, состоятельных, эффективных оценок:
а) моноскедастичность
б) гомоскедастичность +
в) самосдостаточность

11. Одна из предпосылок применения МНК для получения несмещенных, состоятельных, эффективных оценок:
а) нулевая средняя величина остатков
б) двойная средняя величина остатков
в)одинарнаяя средняя величина остатков

12. Чем больше число наблюдений, тем … зона неопределенности для критерия Дарбина – Уотсона:
а) левее расположена
б) уже +
в) шире

13. Из пары коллинеарных факторов в эконометрическую модель включается тот фактор, который при:
а) достаточно тесной связи с результатом имеет меньшую связь с другими факторами +
б) отсутствии связи с результатом имеет наименьшую связь с другими факторами
в) отсутствии связи с результатом имеет максимальную связь с другими факторами

14. Для линейного регрессионного анализа требуется линейность:
а) по переменным и параметрам
б) только по переменным
в) только по параметрам +

15. Фиктивную переменную для коэффициента наклона вводят как … фиктивной переменной, отвечающей за исследуемую категорию, и интересующей нефиктивной переменной:
а) произведение +
б) сумму
в) разность между

16. Коэффициенты при сезонных фиктивных переменных показывают это при смене сезона:
а) трендовые изменения
б) численную величину изменения, происходящего +
в) направление изменения, происходящего

17. Уравнение регрессии, которое связывает результирующий признак с одним из факторов при зафиксированных на среднем уровне значении других переменных, называется:
а) множественным
б) несущественным
в) частным +

18. Эндогенными переменными являются:
а) случайные переменные
б) зависимые переменные +
в) независимые переменные

19. Кроме пошаговой процедуры присоединения объясняющих переменных используются пошаговые процедуры присоединения-удаления и процедура удаления таких переменных:
а) зависимых
б) независимых
в) объясняющих +

20. Спецификацию нелинейного уравнения парной регрессии целесообразно использовать, если значение:
а) доля остаточной дисперсии результативного признака в его общей дисперсии стремится к 1
б) индекса детерминации, рассчитанного для данной модели достаточно близко к 1 +
в) индекса корреляции для исследуемой зависимости близко к 0

21. Сглаживание временного ряда означает устранение:
а) случайных остатков +
б) циклической компоненты
в) сезонной компоненты

22. Изолированное уравнение множественной регрессии может быть использовано для моделирования взаимосвязи экономических показателей, если:
а) при изменении одного экономического показателя другие факторы также изменяются
б) факторы не взаимодействуют друг с другом +
в) система не предполагает использование уравнений множественной регрессии

23. Для непрерывной случайной величины Х ее вероятность P(x) = P(кси